CFA 一级讲义 · 考试权重 6–9%
衍生品（Derivatives）
CFA 一级衍生品中文讲义，共 10 章，学习时间约 3 小时 35 分钟。每章配例题详解和练习题，题目为英文原题，解析为中文。
- 70衍生工具与衍生品市场的特征（Derivative Instrument and Derivative Market Features）
- 71远期承诺与或有索取权的特征及工具（Forward Commitment and Contingent Claim Features and Instruments）
- 72衍生品的好处、风险以及发行人和投资者的运用（Derivative Benefits, Risks, and Issuer and Investor Uses）
- 73衍生品定价中的套利、复制与持有成本（Arbitrage, Replication, and the Cost of Carry in Pricing Derivatives）
- 74远期合约的定价与估值及不同期限标的资产的远期定价（Pricing and Valuation of Forward Contracts and for an Underlying With Varying Maturities）
- 75期货合约的定价与估值（Pricing and Valuation of Futures Contracts）
- 76利率互换及其他互换的定价与估值（Pricing and Valuation of Interest Rates and Other Swaps）
- 77期权的定价与估值（Pricing and Valuation of Options）
- 78用看跌—看涨期权平价复制期权（Option Replication Using Put-Call Parity）
- 79用单期二叉树模型为衍生品估值（Valuing a Derivative Using a One-Period Binomial Model）